Iv opções negociação

Volatilidade Implícita - IV A quebra de Volatilidade Implícita - IV A volatilidade implícita é por vezes referida como vol. A volatilidade é comumente indicada pelo símbolo (sigma). Volatilidade Implícita e Opções A volatilidade implícita é um dos fatores decisivos na precificação das opções. As opções, que dão ao comprador a oportunidade de comprar ou vender um activo a um preço específico durante um período de tempo pré-determinado, têm prémios mais elevados com elevados níveis de volatilidade implícita e vice-versa. A volatilidade implícita aproxima o valor futuro de uma opção eo valor atual das opções leva isso em consideração. A volatilidade implícita é uma coisa importante para os investidores a prestar atenção se o preço da opção sobe, mas o comprador possui um preço de chamada sobre o original, menor preço ou preço de exercício. Isso significa que ele ou ela pode pagar o preço mais baixo e imediatamente transformar o activo em torno e vendê-lo ao preço mais elevado. É importante lembrar que a volatilidade implícita é toda a probabilidade. É apenas uma estimativa de preços futuros, e não uma indicação deles. Embora os investidores tenham em conta a volatilidade implícita na tomada de decisões de investimento e esta dependência inevitavelmente tenha algum impacto nos próprios preços, não há garantia de que o preço das opções siga o padrão previsto. No entanto, ao considerar um investimento, ele ajuda a considerar as ações que outros investidores estão tomando em relação à opção, ea volatilidade implícita está diretamente correlacionada com a opinião do mercado, o que, por sua vez, afeta o preço das opções. Outra coisa importante a observar é que a volatilidade implícita não prevê a direção na qual a mudança de preço irá. Por exemplo, a alta volatilidade significa um grande balanço de preços, mas o preço poderia balançar muito alto ou muito baixo ou ambos. Baixa volatilidade significa que o preço provavelmente não vai fazer mudanças amplas e imprevisíveis. A volatilidade implícita é o oposto da volatilidade histórica. Também conhecida como volatilidade realizada ou volatilidade estatística, que mede as mudanças passadas do mercado e seus resultados reais. Também é útil considerar a volatilidade histórica ao lidar com uma opção, pois isso às vezes pode ser um fator preditivo nas opções futuras mudanças de preços. A volatilidade implícita também afeta o preço de instrumentos financeiros não-opção, como um teto de taxa de juros. Que limita o montante pelo qual uma taxa de juros pode ser levantada. Modelos de preços de opções A volatilidade implícita pode ser determinada usando um modelo de precificação de opções. É o único fator no modelo que não é diretamente observável no mercado, pelo contrário, o modelo de precificação de opções usa os outros fatores para determinar a volatilidade implícita e o prêmio de chamada. O modelo Black-Scholes. O modelo de precificação de opções mais utilizado e bem conhecido, os fatores no preço atual das ações, o preço de exercício das opções, o tempo até a expiração (indicado como um percentual de um ano) e as taxas de juros livres de risco. O modelo de Black-Scholes é rápido em calcular qualquer número de preços de opção. No entanto, ele não pode calcular precisamente opções americanas, uma vez que só considera o preço em uma data de expiração de opções. O Modelo Binomial. Por outro lado, usa um diagrama de árvore, com volatilidade fatorada em cada nível, para mostrar todos os caminhos possíveis um preço de opções pode tomar, então trabalha para trás para determinar um preço. O benefício deste modelo é que você pode revisitá-lo em qualquer momento para a possibilidade de exercício precoce. O que significa que uma opção pode ser comprada ou vendida a seu preço de exercício antes de sua expiração. O exercício precoce ocorre apenas em opções americanas. No entanto, os cálculos envolvidos neste modelo levar um longo tempo para determinar, por isso este modelo não é melhor em situações de arremetidas. Quais fatores afetam a volatilidade implícita Assim como o mercado como um todo, a volatilidade implícita está sujeita a mudanças caprichosas. A oferta ea demanda são um fator determinante importante para a volatilidade implícita. Quando um título está em alta demanda, o preço tende a subir, assim como a volatilidade implícita, o que leva a um prêmio de opção maior, devido à natureza arriscada da opção. O oposto também é verdadeiro quando há abundância de oferta, mas não o suficiente demanda do mercado, a volatilidade implícita cai, eo preço da opção torna-se mais barato. Outro fator influenciador é o valor temporal da opção, ou a quantidade de tempo até a opção expirar, o que resulta em um prêmio. Uma opção de curto prazo, muitas vezes resulta em uma baixa volatilidade implícita, enquanto que uma opção de longa data tende a resultar em uma alta volatilidade implícita, uma vez que há mais tempo de preço na opção eo tempo é mais de uma variável. Para um guia de investidores para volatilidade implícita e uma discussão completa sobre as opções, leia Volatilidade Implícita: Comprar Baixa e Venda Alta, que fornece uma descrição detalhada do preço das opções com base na volatilidade implícita. Além de fatores conhecidos como preço de mercado, taxa de juros, data de vencimento e preço de exercício, a volatilidade implícita é usada no cálculo de um prêmio de opções. IV pode ser derivado de um modelo como o Black Scholes Model. IVTrades é uma estratégia de negociação que usa Volume, Price Action amp nosso estudo de volatilidade implícita (IV) para negociar ações e fazer comércios de opções direcionais simples. Este sistema tem consistentemente entregando resultados ao longo dos anos e tomamos a abordagem lenta e constante para ganhar dinheiro, tendo um bom comércio de cada vez. Se você estiver procurando por um sistema comercial com sinos e assobios que irão ajudá-lo a ficar rico rápido, então isso não é para você. Nós mantemos isto simples e direto. Os comércios afixados abaixo são unicamente para finalidades educacionais e não devem ser tomados como o conselho do investimento. Obtenha negócios mais lucrativos Alertas em tempo real Stop Loss amp Lucro metas sobre 2300 negócios. 1.667 Vencedores. 72.5 Taxa de vitória. Ver o Desempenho Get Free Trades Por e-mail 22 de fevereiro de 2017 STOCK: Freeport McMoran FCX ​​PREVIOUS FECHAR: 14,13 POR QUE: FCX está atingindo os níveis de sobrevenda e se ele pode voltar acima da área de 14,50, devemos ver um movimento de volta para a parte superior. GRANDE FIM: 3.78 PORQUÊ: GRPN fechado acima de seu 20DMA em volume forte e olha agora como poderia seguir completamente à parte superior e testar possivelmente a área 4.15. 5.23 PORQUÊ: A IMMU fechou de volta acima do 20DMA em volume pesado e expansão de alcance na última sessão. IMMU PREVIOUS FECHAR: Esta ação preço está sugerindo que podemos ver alguns seguem até o lado positivo. 8.34 POR QUE: S está atualmente sobre vendido e se ele pode quebrar acima do nível 8.45, devemos ver um rápido movimento de volta para a parte superior. 6.14 Por que: WFT parece estar a reunir um pouco de impulso sobre o período semanal e poderia empurrar mais alto se ele pode tirar a resistência até a área 6.35-6.40 . 8.38 PORQUÊ: O ETRM manteve apoio em torno do nível 5.95 e fez um forte movimento de volta para o 20DMA em muito bom volume. A ação do preço está sugerindo agora que nós pudéssemos ver alguns seguir com o termo próximo. Preço: gt8.75 1 de fevereiro de 2017 STOCK: MBIA Inc MBI PREVIOUS FECHAR: 10.20 POR QUE: MBI está atualmente sobrevendidos e segurando contra apoiar a área de 10,00. É possível que possamos agora ver um movimento de volta para o lado positivo. TRCH PREVIOUS CLOSE: 1.82 PORQUÊ: TRCH fez novos máximos de fechamento em volume decente e agora parece definido para o upside mais no curto prazo. 2.45 POR QUE: TDW parece ter encontrado algum apoio perto do nível 2.20 e agora está definido para fazer um movimento de volta para o lado positivo. GRANDE PREÇO: 6.60 PORQUE: MAGS está mostrando sinais de força e nós devemos ver alguns seguem até o lado positivo. Preço: gt6.75 23 de janeiro de 2017 STOCK: Tucows Inc. TCX PREVIOUS FECHAR: 43.15 PORQUE: TCX quebrou a novas elevações e parece definido para possível acompanhamento até o lado positivo. 13.17 PORQUÊ: O ENDP atingiu os níveis de sobrevenda e parece estar encontrando algum apoio em torno do nível de 13.00. Se ele pode voltar acima de 13.25, poderíamos ver um movimento de volta para o lado positivo. WFT PREVIOUS CLOSE: 5.42 Por que: WFT encontrou algum apoio em 5.17 e agora está fazendo um movimento de volta para a parte superior. Uma ruptura acima 5.55 deve ver algum impulso upside. AMD PREVIOUS CLOSE: 10.58 PORQUÊ: A AMD atingiu os níveis de sobrevenda na semana passada e agora parece estar preparada para uma possível inversão para o lado positivo. Preço: gt10.80 12 de janeiro de 2017 STOCK: Petróleo Brasileiro PBR PREVIOUS CLOSE: 11.54 PORQUE: A PBR viu alguma expansão de volume e alcance e agora parece estar preparada para fazer um movimento mais próximo no curto prazo. JCP PREVIOUS CLOSE: 7.00 PORQUE: JCP está sobrevendido nos níveis atuais e parece ser pesado no lado curto assim que se nós adquirimos alguma compra que vai aqui nós poderíamos Desencadear um aperto curto que deve ser bom para um ponto ou assim. 4.18 PORQUÊ: ZFGN quebrou acima de uma base longa em volume elevado e expansão de raiva. Esta ação de preço está sugerindo que poderíamos ver mais lado positivo. HALO PREVIOUS CLOSE: 12.61 PORQUE: HALO quebrou acima do 20DMA no volume muito pesado ea ação do preço está sugerindo que nós veremos alguns seguem completamente. PREÇO DE TRIGGER: gt12.80 STOCK: US Grupo de Aço X PREVIOUS FECHAR: 37.33 PORQUE: X parece definido para fazer um outro empurrão para o nível anterior e, possivelmente, fazer novos máximos. 7.94 PORQUÊ: Parece haver algum impulso que constrói em FIT neste nível e nós estamos vendo alguma expansão de gama que ambos sugerem que mais upside é possível a curto prazo. 32.46 PORQUÊ: Parece haver alguns compradores pisando dentro nos níveis atuais e se pode remover a resistência menor na área de 33.00, nós devemos ver Alguns seguem até o lado positivo. 9.52 PORQUÊ: A ação do preço está sugerindo que o momento está construindo em OCLR nos níveis atuais e que nós poderíamos ver uma continuação ao upside. OCLR PREVIOUS CLOSE: 9.52 PORQUE: ANF ​​PREVIOUS CLOSE: 13.85 Por que: ANF continua a mostrar sinais de fraqueza como mais vendedores aparecem. Podemos ver momentum pegar a desvantagem se ele pode rachar abaixo do nível 13.80. PREÇO DE TRIGGER: lt13.80 13 de dezembro de 2017 STOCK: Taser Intl Inc TASR PREVIOUS FECHAR: 23.52 PORQUÊ: TASR Está atualmente atingindo níveis de sobrevenda em relação ao suporte. Se este nível de sustentação detém nós devemos ver um rebound ao upside perto do termo. STREAM: Marvell Technology MRVL PREVIOUS CLOSE: 14.37 POR QUE: O MRVL permanece forte e parece estar ganhando ainda mais impulso neste nível. A breal acima de 14,45 deve ver preços mais elevados. CHK PREVIOUS CLOSE: 7.48 PORQUÊ: CHK é overbought e pressionando contra a resistência principal perto do nível 8.00. Se houver um puxar para trás e uma ruptura abaixo do nível 7.40, poderíamos ver uma repartição e um teste da área 6.50-6.70. CARB PREVIOUS CLOSE: 17.70 PORQUÊ: CARB está atualmente se aproximando de níveis de sobrevenda perto de suporte menor no nível 17.30. Deve rally em uma parte traseira próxima acima do nível 17.90. 10.39 PORQUE: O MBI está atingindo os níveis extremos de sobrecompra em volume decrescente, por isso há uma alta probabilidade de que pudéssemos ver um puxar para trás próximo prazo. PREÇO DO TRIGGER: lt10.15 1 de dezembro de 2017 STOCK: 3D Systems Corp. DDD PREVIOUS CLOSE: 13.85 PORQUÊ: DDD está perto de níveis de sobreventa e está sentado logo acima suporte menor 13.50-13.70. Se esse nível se mantiver, poderíamos ver um movimento rápido de volta para o lado positivo. JD PREVIOUS CLOSE: 26.85 PORQUE: JD está construindo momentum logo abaixo de alguma resistência menor no frame de tempo diário. Se ele pode quebrar acima de 27,05, deveríamos ver um movimento decente mais alto. 11.27 POR QUE: O MDRX está sobre-comprado neste nível e deve começar a girar mais baixo uma vez que quebra abaixo do nível 11.10. TRIGGER PRICE: lt11.10 23 de novembro de 2017 STOCK: International Game Technology. IGT PREVIOUS CLOSE: 27.29 PORQUÊ: IGT está quebrando em volume pesado depois de bater níveis de sobre-compra. Este movimento deve pegar impulso se ele pode brak abaixo 26.70 nível. PREÇO DE DISPARO: lt26.70 22 de novembro de 2017 STOCK: Marathon Oil Corp. MRO PREVIOUS FECHAR: 16.48 POR QUE: MRO está batendo againts resistência perto do 16.50-16.80 nível de preços, mas a dinâmica está a construir. Se ele pode ficar acima do nível 16.90, nós poderemos seea breakout para o upside. 7.70 PORQUÊ: ELGX está sobre vendido e há sinais de que alguns compradores podem estar entrando. Se ele pode voltar acima do nível de 7,90, então poderíamos Ver uma tentativa de fechar a lacuna. BZH está recebendo um pouco de sobrecompra neste nível e poderíamos ver um puxar para trás se ele cruza para trás abaixo do nível 12.30. 6.98 PORQUÊ: CZZ parece ter encontrado algum suporte limpo a área 6.70-7.00 e com os futuros de Açúcar que fundam como bem parece que nós poderíamos ver pop de volta a O upside perto do termo. Preço: gt7.35 17 de novembro de 2017 STOCK: Coty Inc. COTY PREVIOUS FECHAR: 18.35 PORQUÊ: COTY parece estar a tentar encontrar alguma base depois de deslizar durante a última semana ou assim. Se ele pode cruzar de volta acima de 18,50, devemos o impulso upside pegar. JD PREVIOUS CLOSE: 26.41 POR QUE: JD está se recuperando de uma condição de sobrevenda e a ação de preço está sugerindo que poderíamos ver alguns grandes seguirem se ele fica acima dos 27,05 nível. ABRIL PREVIOUS CLOSE: 14.64 POR QUE: De volta em 2 de novembro eu postei uma recomendação shortsell para ABX (scroll down) e funcionou lindamente. Agora ABX está sobrevendido e é hora de ir longbuy como poderíamos ver uma corrida para o lado positivo se ele pode ficar acima do nível 15,25. 11.88 POR QUE: SQ está se recuperando de uma situação de sobrevenda recente e deve pegar impulso upside uma vez que cruza acima do nível 12.05. CARB PREVIOUS FECHAR: 17.35 PORQUÊ: CARB continua a quebrar mais alto em meio a sinais de aumento da atividade institucional. PREVIOUS FECHAR: 16.18 POR QUE: A força em Biotechs deve continuar a exercer pressão sobre LABD no curto prazo. 8.69 POR QUE: FIT é extremamente sobrevendido neste nível e se ele pode voltar acima do nível de 9,17, devemos ver um movimento de volta para o 10,00- 10,50 área. 8.34 PORQUÊ: A CZZ fez uma nova alta de 52 semanas de volta no dia 24 de outubro e recuou nesse nível. O volume e exaustão de preço são sinais de que a desvantagem é exagerada e nós poderíamos ver um movimento até próximo prazo. BRCD PREVIOUS CLOSE: 12.28 PORQUE: A BRCD atingiu níveis extremos de super-compra e agora está programada para ver alguma fraqueza na obtenção de lucros. O movimento para baixo deve acelerar se ele pode tirar a área de 12,20. TRIGGER PREÇO: gt12.20 4 de novembro de 2017 COMPRAR. CORT WHAT: Corcept Therapeutics PREVIOUS CLOSE: 7.89 PORQUÊ: CORT continua a construir impulso ascendente e parece definido para outro empurrar mais alto no período semanal. Este impulso deve ser mais evidente se ele pode cruzar acima desse nível de 8,25. TRIGGER PREÇO: gt8.25 3 de novembro de 2017 COMPRAR. MU WHAT: Micron Technology Inc PREVIOUS CLOSE: 16.68 POR QUE: MU está atualmente sobrevendido e se ele pode segurar o apoio em torno do nível 16.50, devemos ver um movimento de volta para a parte superior. TRIGGER PREÇO: gt16.90 3 de novembro de 2017 VENDA. SLV O QUE: iShares prata ETF. PREVIOUS CLOSE: 17.56 POR QUE: SLV está começando a se retirar de uma situação de sobrecompra de curto prazo no horário diário. Se ele pode quebrar abaixo do nível 17.30, devemos ver o impulso downside pick up. TRIGGER PRICE: lt17.30 2 de novembro de 2017 VENDA. ABX O QUE: Barrick Gold Corp. PREVIOUS FECHAR: 18.41 PORQUE: A ABX está atingindo os níveis de super-compra, já que se depara com uma resistência a curto prazo no nível de 19,00. Uma falha neste nível verá uma reversão afiada à desvantagem. TRIGGER PRICE: lt18.10 2 de novembro de 2017 COMPRAR. PBR WHAT: Petroleo Brasieiro PREVIOUS CLOSE: 11.09 PORQUE: PBR está atingindo níveis de sobrevenda e está sentado logo acima de seu 50DMA. Uma volta acima no óleo (que tem uma imagem técnica similar) deve se PBR que quebra para trás. TRIGGER PREÇO: gt11.70 1 de novembro de 2017 COMPRAR. ENCONTRAR PREVIOUS FECHAR: 4.89 PORQUÊ: ENCONTRAR atingido perto de longo prazo oversold níveis de ontem e colocar em um martelo no horário diário. É agora possível que nós pudéssemos ver alguns compradores pisar dentro aqui e combustível um movimento à parte superior. TRIGGER PREÇO: gt5.05 30 de outubro de 2017 COMPRAR. SOBRE O QUE: ON Semiconductor Corp PREVIOUS CLOSE. 11.53 POR QUE: ON está entrando em níveis de sobrevenda no horário diário e testará seu 50DMA e uma área de suporte perto da área 11.40-11.50. Se esses níveis segurar, ON deve virar e fazer uma corrida de volta para os máximos recentes. TRIGGER PREÇO: gt11.95 30 de outubro de 2017 VENDA. FIM ANTERIOR DE AA. 28.37 POR QUE: AA está atingindo níveis extremos de sobrecompra no horário Diário e é possível que possamos ver um retrocesso na próxima sessão ou duas. TRIGGER PRICE: lt28.05 27 de outubro de 2017 Stock para comprar: FDX O QUE: Fedex Corp PORQUE: FDX está saindo de uma bandeira apertada no volume. Isto sugere que nós poderíamos ver a continuação forte ao upside. UNG atingiu os níveis de sobrevenda e está mostrando sinais de que alguns demandbuying está chutando pol Isso deve ver um movimento para o lado positivo na parte superior Próximo prazo. VIGOR preço: gt8.65 25 de outubro de 2017 Stock para comprar: VZ O QUE: Verizon Communications (VZ) POR QUE: VZ é oversold e mostrando sinais de exaustão aqui. É possível que pudéssemos ver uma melodia de volta ao upside a curto prazo. PG: Gt48.85 24 de outubro de 2017 Stock to Buy: PG O que: Proctor amp Gamble (PG) PORQUÊ: PG está mostrando o preço e esgotamento de volume em níveis atuais que poderiam levar a um movimento para cima fora das condições de sobrevenda. XON O que: XON está se recuperando de um nível de sobrevendido de curto prazo em muito bom volume. Eu também estou vendo algumas compras nas chamadas de dezembro também, então é muito possível que ele está se preparando para outra perna para cima. MBLY: MBLY está mostrando sinais depois de colocar no preço e esgotamento de volume move-se perto do nível 37,00. TRIGGER PREÇO: gt 37.85 17 de outubro de 2017 Stock para Comprar: WYNN O QUE. Wynn Resorts (WYNN) POR QUE. WYNN encontrou algum apoio perto do nível de 91,00 e está mostrando sinais de exaustão de preço e volume. Isso geralmente indica que há uma alta probabilidade de que um estoque está prestes a virar. PREÇO DO DISPARADOR. Gt 91.80 Na negociação de opções, it8217s crucial que se deve compreender o impacto da volatilidade sobre as opções de preços. Porque é possível que o preço da ação tenha se movido rentável, mas o preço da opção não. Opções Pricing amp Volatilidade implícita (IV) No preço das opções. É a Volatilidade Implícita (IV) que afeta o preço de uma opção, e não a Volatilidade Histórica (HV). IV tem um enorme impacto sobre o preço da opção. No entanto, é importante destacar que IV afeta apenas a componente de valor de tempo de um preço de opções, e não no valor intrínseco. Portanto, as opções ATM (At-The-Money) e OTM (Out-of-The-Money) são as que serão muito afetadas pelo movimento IV, em comparação com as opções ITM (In The Money). Quantas mudanças de IV afetam um preço de option8217s pode ser estimado de seu Vega. Para obter dados sobre Vega, bem como outras opções de gregos (Delta, Gamma, Rho, Theta) para vários preços de greve e meses de vencimento, discutimos isso antes. Como a IV influencia o preço de uma opção Assumindo que todos os fatores permanecem constantes: Um aumento na IV aumentará o preço de uma opção (opções de compra e venda). Uma diminuição em IV diminuirá um preço de option8217s (opções de Call e Put). A razão é porque superior IV implica que uma flutuação maior no preço futuro das ações é esperado devido a algumas razões. E com maiores flutuações esperadas, haverá maiores chances de uma opção para mover em seu favor pela expiração. Por conseguinte, quando se espera que a volatilidade seja elevada (isto é, IV superior), os preços da opção 8217 serão relativamente mais caros. O efeito de IV no comprador e no vendedor de Option8217s como IV mais elevado faz com que o preço da opção aumente (supondo que outras coisas constantes), um aumento em IV beneficiariam compradores da opção, mas seriam desvantajosos para vendedores da opção. Por outro lado, uma diminuição no IV teria um impacto negativo sobre os compradores de opções, mas será benéfico para os vendedores de opção. Como resultado: Quando IV é relativamente baixo e espera-se que aumente, comprar opções (ou seja, considerar estratégias de opções para tirar proveito do movimento esperado que nos permitem ser um comprador de opção). Quando IV é relativamente alto e é esperado para cair, vender opções (ou seja, considerar estratégias de opções para tirar proveito do movimento esperado que nos permitem ser um vendedor de opção). Volatilidade implícita (IV) para vários preços de greve IV geralmente não é o mesmo para vários preços de greve, e também entre Call amp put opções. Para o mesmo mês de vencimento, os IVs variam de acordo com os preços de exercício. Para algumas opções, o IV de opções de ITM amp OTM são opções ATM mais elevadas. Assim, quando os IVs para vários preços de greve são traçados em um gráfico, ele tomaria forma aproximadamente como um U-padrão, que é pelo olhar, parece um sorriso. Como tal, isso é conhecido como 8220 Volatilidade Sorriso 8221. Outras opções podem ter IV superior para mais opções de ITM e, em seguida, it8217s diminuindo como ele se move para OTM, ou vice-versa. Esse padrão é chamado 8220 Volatility Skew 8221. Basicamente, Volatility Smile ou Volatility Skew é tipicamente usado para descrever os fenômenos gerais que os IVs variam de acordo com o preço de exercício. Imagem cortesia de: riskglossarylinkvolatilityskew. htm 8 comentários: Mais uma vez, um excelente artigo sobre volatilidade implícita. Eu acho que os comerciantes Opção seria grato se você pudesse ter futuros artigos sobre outros componentes das opções gregos :) Só quero compartilhar, Implied Volatilidade (IV) é alta (ou mesmo ultrapassar histórico volatilidade alta) por uma razão. Uma possibilidade de fusão pendente, próximo anúncio FDA, anúncio de ganhos, etc, normalmente inflar o IV e, portanto, as opções premium. Assim, antes de um vendedor de opção fica animado vendendo essa opção com prémio de gordura contendo alto IV, é muito importante para descobrir o que provoca tal salto no IV, verificando o desenvolvimento mais recente do estoque subjacente. Em seguida, decidir se vale a pena o risco de vender essa opção. Mantenha o bom trabalho. Obrigado por seus valiosos comentários. Eu agradeço. No que diz respeito aos gregos opções, discuti cada um dos seus componentes no seguinte: Opção gregos Sinta-se livre para me dar suas entradas. Eu realmente aprecio todos os seus comentários. Nice artigo que você tem. Ive aprendeu de soemwhere que quanto mais alto o IV, o maior movimento futuro será. Isso significa que é bom para comprar opções IV superior ao lado das opções caras premium Im um pouco confundir aqui. Espero que você possa limpar minha dúvida. M Trader optionstradingbeginner. blogspot Para mim, as opções de compra quando IV é alta ainda está tudo bem com as seguintes condições: Normalmente IV é alto porque estavam esperando certo evento que pode causar o movimento de preços drásticos (por exemplo, ganhos, aprovação FDA, MA, etc). ). Antes que o evento aconteça, o IV normalmente não vai cair drasticamente, e também é provável que aumente ainda mais e pico no dia do evento em si. Então, se eu gostaria de jogar swing trading ou day trading, eu tenho que ter certeza que eu fechar a minha posição (vender a opção) antes do evento ter lugar. Avaliar a relação rewardrisk por ter diferentes cenários de IVs, esperado preços das ações tempo restante para a expiração (usando a calculadora de opções). Alguns comerciantes gostam de apostar com opções sobre tais eventos. Neste caso, temos de ter em mente que algum grau de movimento de preços tem sido fixado o preço com o IV elevado. Assim, quando IV cai consideravelmente logo após o anúncio, só podemos ganhar se o movimento de preços é grande o suficiente para compensar a queda em IV. Caso contrário, bem perder dinheiro com opções, embora o preço das ações se move para a direção esperada. Espero que isso possa ajudar. ) Eu vou ter alguns posts para discutir isso também no futuro. Eu só quero mostrar meus agradecimentos por este site, informações muito úteis, e isso me ajudou muito. thanks Seu meu prazer se você encontrar este blog tem ajudado muito. Obrigado pelo seu apoio contínuo ao meu blog. ) Oi OTB Em primeiro lugar, obrigado pelo artigo e Se você pode explicar por favor como alta IV ajuda compradores opção. Hi Bhen, Para os compradores de opções, a compra de alta IV levará maior risco devido à possibilidade de que o IV vai cair (ainda pior, quando cai de repente) como os compradores ainda estão na posição. No entanto, acho que isso não significa que nunca devemos comprar opções de alta IV em tudo. Pls ver o meu post abt este: O que considerar quando você está comprando um Overpriced (High IV) Opções Espero que possa ajudar. ) Na negociação de ações, você mede a liquidez de amp amp ampères de estoque por volume. Na negociação de opções, existem duas medições: Juros Abertos. Entender a volatilidade é muito importante na negociação de opções. Saiba mais sobre a compreensão da volatilidade implícita em explicação simples. O QUE É VOLATILIDADE A volatilidade é uma medida da incerteza de risco do preço de ação subjacente de uma opção. Reflete a tendência de. Saiba mais sobre o que cada uma das Opções Grego significa e entenda mais suas características comportamentais. (E descubra porquê um reade. Clique nos seguintes links para ler cada um dos artigos: O que é opção de ações Todas as ações oferecem opções de ações American vs Europ.