Projetando uma Estratégia de Negociação Mecânica Robusta: Uma Melhor Prática na Negociação de Brett: Esta publicação de melhores práticas vem para nós de Edward Heming, que é o autor do blog de negócios Lord Tedders. Ele discute alguns aspectos do desenvolvimento de uma estratégia de negociação mecânica confiável e também abrange os prós e contras da negociação mecânica. Note-se que Henry Carstens também disponibilizou uma série de artigos sobre o tema do desenvolvimento de sistemas de negociação. O que mais gosto do artigo do Lord Tedders é a visão de que pesquisar idéias do sistema é uma ótima maneira de obter uma sensação para o mercado. Por esse motivo, pode até beneficiar o comerciante discricionário. Aqueles que desejam obter alguns dos benefícios do teste do sistema sem os desafios da programação podem olhar para o programa Odds Maker desenvolvido por Trade Ideas ou podem seguir os conselhos de Bonnie Lee Hill e utilizar a plataforma de teste do menu suspenso disponível através do Ensign Software. Com essas ferramentas, é mais fácil do que nunca determinar se suas idéias fornecem uma vantagem de desempenho. Obrigado a Edward pela postagem perspicaz. Uma das perguntas que muitas vezes me perguntam sobre o design da estratégia é o que você define uma robusta estratégia de negociação mecânica8221. Para entender como construir uma estratégia mecânica robusta, é importante entender o que é uma estratégia mecânica robusta. Uma estratégia mecânica é simplesmente um fluxo de decisão quantificado que leva um robô 8220trading8221 ou o próprio comerciante para determinar o tamanho da posição, as entradas, as saídas e as paradas totalmente em forma 8211, por outras palavras, se você possui um sistema mecânico de trabalho, sua entrada é Não é necessário (ou, se assim for, em um grau muito limitado). Além disso, para que uma estratégia mecânica seja robusta, deve capitalizar uma borda 8220trading8221. Isso pode ser qualquer coisa de uma vantagem estatística (tendência) para uma borda de execução (arbitragem). Além disso, esta estratégia deve manter-se durante um extenso período de negócios historicamente (pelo menos várias centenas) e deve manter-se em futuras negociações (que podem ser simuladas). Um sistema mecânico tem várias vantagens que os comerciantes discricionários não, como a capacidade de realizar análises quantitativas e de mineração de dados rapidamente e em períodos históricos prolongados. Além disso, os sistemas mecânicos podem aliviar alguns dos problemas emocionais que acompanham a negociação discricionária, especialmente entre os novos comerciantes. No entanto, é importante reconhecer que o comércio mecânico também possui várias desvantagens. O primeiro é que você deve ser capaz de quantificar cada decisão comercial que o sistema fará, em segundo lugar, o sistema mecânico terá que ser ajustado periodicamente (assim como um comerciante discricionário ajusta seus métodos) quer por adaptação, otimização ou diversificação inerentes . Por último, os sistemas mecânicos só funcionam se alguém colocar a enorme quantidade de tempo e esforço necessários para programar, testar, depurar e ajustá-lo continuamente. Para projetar qualquer estratégia mecânica, é importante considerar três coisas antes de mais: 1) seu objetivo para esse sistema, 2) seu mercado, 3) seu prazo. Uma vez que você determinou isso, é fácil encontrar a sua metodologia essencial porque existem apenas 4 formas de negociar qualquer mercado: 1) negociação de tendências, 2) negociação de impulso, 3) reversão ao comércio médio, 4) e negociação fundamental. Depois de determinar seu objetivo, mercado, prazo e método, você está pronto para tentar juntar sua primeira estratégia. Muitos de vocês provavelmente estão pensando nesse ponto, e, se eu não souber esse tipo de coisa8221. Se você já é um comerciante discricionário experiente, isso não deve ser excessivamente difícil. No entanto, se você não possui experiência extensa, terá que encontrar um método que funcione. Este método pode ser tão simples como uma média móvel média de longo prazo para ser tão complicado quanto uma rede contínua de rede neural colaborativa que é geneticamente re-otimizada diariamente. A melhor maneira para o comerciante inexperiente construir um novo sistema é testar idéias. Isso pode ser feito de duas maneiras 8211 visualmente ou programaticamente. Para alguém sem uma experiência de programação extensa, o melhor seria começar com o que eu chamo de 8220candle por teste de volta de Candle8221. Isso é realizado tomando uma idéia (como um crossover médio móvel) e testando-o com dados históricos sobre o mercado e o período de tempo, movendo seus gráficos para frente do passado para o futuro e negociando a forma como o sistema seria 8211 sem conhecimento futuro Dos mercados. Este método é como eu testei minhas primeiras 8220estratégias8221, quatro das quais ainda continuo a negociar hoje (incluindo duas que foram projetadas por Phil McGrew, que testei usando esse método e ainda hoje comércio). No entanto, eu tive que testar quase cinquenta ou sessenta idéias para chegar às dez estratégias que funcionam e, finalmente, refinar o processo até encontrar quatro desses dez sistemas que eu achei negociáveis. Para dar-lhe um exemplo de como esse processo é demorado, testei estas dez estratégias amplamente, muitas vezes olhando mais de 2 anos de barras de 15 minutos e 8220executando 8221 centenas de negócios. Passei quase 700 horas reais fazendo esse teste (e I8217m muito rápido com um gráfico e excel). Parece muito trabalho certo. Bem, foi, mas também me deu uma sensação para esses mercados, que é quase tão bom como ter trocado esses mercados em tempo real. Depois de fazer isso por algum tempo, senti que tinha que haver uma maneira mais eficaz de testar idéias. E há 8211 testes programáticos. O teste programático novamente pode ser muito fácil 8211, uma simples cruzamento de média móvel é uma coisa simples de programar em quase qualquer linguagem de programação. No entanto, as dificuldades que podem destruir o comerciante programador inicial são quase infinitas. Muitos pacotes de negociação populares não rastreiam o seu títuo de posição de equivalência patrimonial, mas é rastreado por bar (e se você negociar barras diárias você pode imaginar os problemas). Além disso, as idéias que eu tinha testado amplamente à mão às vezes eram difíceis de programar. Tive tantas experiências onde eu escrevi de forma incorreta um conceito crítico (mesmo um pouco) e isso acabou dando resultados drasticamente diferentes do que os testes de minha mão. Sem o conhecimento de que era o código que estava incorreto, eu poderia ter descartado falsamente muitas idéias comerciais que eram de fato válidas. Além disso, neste nível de negociação programática é muito importante considerar fatores de minimização de insumos (graus de liberdade) e utilização de insumos flexíveis. Um exemplo disso seria utilizar uma parada de 3 ATR em vez de uma parada de 60 pips, de modo que, à medida que os preços e a volatilidade do mercado flutuam, a sua parada não está sendo retirada por causa do ruído aleatório. Outras maneiras que você pode melhorar a robustez da sua estratégia incluem a utilização de preenchimentos realistas e comissões e garantindo que suas ordens de limite realmente tenham sido preenchidas (isso não é tão fácil de testar em alguns softwares como deveria). A otimização é outra ferramenta útil a considerar neste momento em sua carreira de teste de estratégia. Esta é uma espada poderosa, mas de dois gumes. A utilização de algoritmos genéticos e técnicas similares de 8220hill climbing8221 são uma maneira comum de garantir que sua otimização não lhe dê uma anomalia de ponto único, mas sim que existem valores de entrada similares em torno de suas entradas que fornecem gráficos de equidade similares. Walk forward test é outra ferramenta útil que pode ajudá-lo a alcançar resultados realistas e ver se uma estratégia teria sido bem sucedida em dados que não foram otimizados (semelhante ao futuro). Indo mais no comércio programático, depois de ter experimentado muitas armadilhas, sinto que deveria ser capaz de testar mais de uma idéia por vez. Na verdade, idealmente gostaria de testar muitas idéias, em múltiplos prazos e múltiplos mercados. Neste momento, este é o trabalho que estou envolvido na concepção e sinto que isso me ajudará a analisar os mercados com rapidez e precisão que levará o meu negócio ao próximo nível. Esta é a arena dos melhores designers de estratégias, onde a mineração de dados estatísticos, análise de mercado, análise de tempo, análise técnica, análise fundamental e gerenciamento de dinheiro são combinados com testes evolutivos realistas em um único pacote. Como você pode ver, testes programáticos avançados e negociação é uma arena complexa. Eu mesmo ainda estou aprendendo e de modo algum me considero um especialista. A boa notícia é que a criação e implementação de estratégias mecânicas robustas e bem-sucedidas podem ser feitas da maneira mais simples ou tão complexa como você escolher. Afinal, as estratégias muito simples testadas e projetadas com testes de vela por vela são ainda uma pedra angular da minha metodologia de negociação. De Brett: Observe o conselho de Edwards: comece pequeno, mantenha-o possível e, em seguida, construa suas habilidades. Suas melhores idéias virão de uma observação intensiva, mas algumas das melhores idéias são as mais simples e diretas. Eu recentemente postei uma chamada para comerciantes e programadores que gostariam de colaborar, isso poderia ser uma maneira promissora de começar Brett Steenbarger, Ph. D. Autor de The Psychology of Trading (Wiley, 2003), Melhorando o desempenho do comerciante (Wiley, 2006), The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) e Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2017) com interesse em usar padrões históricos nos mercados para Encontre uma vantagem comercial. Também estou interessado em melhorar o desempenho entre os comerciantes, com base em pesquisas de artistas experientes em vários campos. Eu tirei uma licença dos blogs a partir de maio de 2018 devido ao meu papel em um fundo global de hedge macro. Os blogs foram retomados em fevereiro de 2017, juntamente com publicações regulares para o Twitter e StockTwits (steenbab). Eu ensino uma breve terapia como Professor Associado Clínico no SUNY Upstate em Siracusa, com uma ênfase particular de terapias centradas na solução para o bem mental. Co-editor da The Art and Science of Breve Psychotherapies (American Psychiatric Press, 2017). Veja meu perfil completo Como criar um sistema de negociação mecânica Até agora, we8217ve ensinou-lhe como desenvolver o seu plano de negociação. We8217ve também discutiu o quão importante é para você descobrir que tipo de comerciante de forex você é. Em seguida, vamos ensinar-lhe como adicionar alguma carne ao seu quadro de plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos ensinar tudo sobre sistemas de negociação mecânica forex. Os sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais comerciais para um comerciante tomar. Eles são chamados de mecânicos, porque um comerciante terá o comércio independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os vícios e emoções na sua negociação, porque você deve seguir as regras do seu sistema, NÃO IMPORTA QUALQUER. Se você fizer uma pesquisa simples no Google para o 8220forex trading systems8221 you8217ll, encontre muitas muitas pessoas lá fora que afirmam ter o sistema 8220Holy Grail8221 que você pode comprar para 8220only8221 alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem. Eles mostrarão que você suposto 8220 resultados8221 de seus sistemas perfeitos e fará seus globos oculares se transformar em sinais de dólar enquanto você se sentar lá e dizer a si mesmo, 8220. Quando eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar a esse cara 3.000. Além disso, se seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderia fazer meu dinheiro de volta em nenhum momento.8221 Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de lhe dar seu número de cartão de crédito e fazer esse impulso comprar. A verdade é que muitos desses sistemas, de fato, funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema. A segunda verdade (é como uma segunda verdade) que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica gratuitamente. E use esse dinheiro que você gastaria como capital para sua conta de negociação forex. A terceira verdade é que a criação de sistemas mecânicos de negociação não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definiu quando desenvolve o sistema. Existem muitos artigos que vendem sistemas, mas não vimos nada que lhe ensine a criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação mecânica forex que é ideal para você. No final da aula, nós lhe daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe o quão incrível nós somos (Insira o mal a rir aqui.) Objetivos do seu sistema de negociação mecânica Sabemos que você Dizendo: 8220DUH, o objetivo do meu sistema comercial é fazer um bilhão de dólares8221. Embora esse seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de objetivo que o tornará um comerciante de forex bem sucedido. Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja atingir dois objetivos muito importantes: seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve poder evitá-lo de whipsaws. Se você conseguir esses dois objetivos com seu sistema de negociação, você terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem. Se você tiver um sistema, os objetivos primários do who8217s são apanhar tendências cedo, então você provavelmente será falsificado muitas vezes. Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitas negociações e também provavelmente perderá muitos negócios. Sua tarefa, ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, é encontrar um compromisso entre os dois objetivos. Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar formas que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais. Se você não tem idéia de por onde começar, mande pelo nosso tópico Free Forex Trading Systems em nossos fóruns. Toneladas de comerciantes de forex publicam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar uma ou duas que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica. Salve o seu progresso, iniciando sessão e marcando a lição. Complemente, os estoques de comércio gostam de um profissional. Meu nome é Henry Ford (sim, esse é meu nome real e nenhuma linhagem financeira para a Ford Motor Company, infelizmente). Eu fundou três corporações de alta tecnologia e tenho mais de 135 invenções e produtos ainda no mercado que trazem as marcas do meu design. Eu tenho negociado meus próprios programas de estoque e comércio de commodities nos últimos 24 anos, um dia eu joguei todos e voltei ao básico de operação do mercado. Agora eu gasto uma média de 15-20 minutos todos os sábados de manhã para decidir se é hora de vender o que estou segurando ou escolher um novo sinal de estoque de uma das 3 ou 4 seleções. Segunda-feira de manhã, coloco minhas ordens de compra e venda e o resto da semana é meu para fazer com o que eu quero. Eu viajo, vejo e tenho mais diversão agora e mais liberdade financeira do que já tive quando administrei minhas próprias corporações - sem as dores de cabeça. Estudei e usei um sistema de estoque fundamental desenvolvido por Nicholas Darvas na década de 1960, revelado na década de 70, e popularizado e reforçado por um bem conhecido papel financeiro. Esse sistema é conhecido como Darvas Stock System. Uma das coisas que mais gostei foi oferecer um método simples de medir o desempenho, que achava apropriadamente feito um bom ajuste com minha própria análise técnica. O conceito original, que sempre incluiu os estoques mais rentáveis com o risco mais baixo, me deixou com ações geralmente demais. Mesmo como técnico, não encontrei uma tarefa fácil de pesquisar os padrões subjetivos do gráfico de estoque. Sendo um cara razoavelmente inteligente, imaginei que eu poderia superar as 90 pessoas do outro lado. e eu fiz. O problema é que ele se tornou como um trabalho a tempo inteiro para mim e já não era divertido. Eu tomei esses princípios e fiz algumas modificações aos critérios de seleção que o aproximarão do ponto de decolagem. Então, desenvolvi um sistema puramente mecânico que me permitiu usar o jornal ou o site da Stock Screen, até uma breve atualização uma vez por semana em 20 minutos e apresentar três a cinco excelentes opções, que atendiam à maioria dos critérios de seleção de estoque e Seja 70-80 vencedores. Eu então desenvolvi um método puramente mecânico para as saídas que me permitiria ter proteções no lugar para que eu pudesse obter o índice de risco elevado acima de 8 a 1 e ainda trabalhar com problemas de preços mais baixos, que têm mais oportunidades de duplicação e aquisições. Se você vai investir mecanicamente e tirar a emoção, você precisa ser absoluto em suas regras e planos de saída fixos. O Pitbull Investor dá-lhe isso, ensinando-lhe um plano de gestão de dinheiro som que você pode aplicar a qualquer estratégia e aumentar os lucros. O resultado foi um sistema que agora troquei por vários anos. Como e por que o sistema de estoque funciona? O sistema tira as provações de encontrar bons candidatos que estão preparados para decolar. A utilização dessas seleções em conjunto com as estratégias do Sr. Fords Money Management, Stop Loss e Exit, produziu retornos assombrosos uma e outra vez em todas as condições do mercado. Você aprenderá a limitar suas perdas e maximizar seus ganhos. Quanto tempo você detém um estoque, normalmente mantemos estoque em 30 a 90 dias. Você quer manter um portfólio de 4 a 8 questões. À medida que um problema individual atinge uma saída de lucro, ou pare a perda, você verá as seleções de semanas, escolha o melhor problema para substituí-lo. A melhor questão determinada pelas regras descritas no Manual Pitbull Investor (tm). O Pitbull Investor ganhou o quotStocks amp Commodities Magazine Readers Choice Awardquot 5 anos seguidos para o sistema favorito de negociação de ações. Além disso, John Sweeney, Editor ou Stock ampères Commodities Magazine escreveu uma revisão muito favorável sobre o sistema. Cinco regras simples de negociação de negociação de ações O Manual do Investidor Pitbull descreverá cinco regras de negociação simples do PITBULL INVESTOR (tm), cada uma das quais poderia ser resumida em uma única frase e caberia em uma única folha de papel que pode fazer você um vencedor em Os próximos 8 dos 10 negócios que você faz. Os pontos importantes são estes: 1. Você não vai adivinhar quais ações se moverão. O quotto estoque de tela de aproximação será, mesmo na pior das vezes, dar-lhe 3 a 5 escolhas de mais de 10.000 ações em resumo. 2. Você não estará ouvindo o hype do mercado na rua, o que sempre está errado ou muito tarde para atuar, (ou o amigo do seu carro, o que é ainda pior). 3. Você estará entrando em ações que estão prontas para se moverem espetacularmente, quer por mérito próprio, quer por aquisições e fusões, que o mercado geral não conhece. Você será no início das oportunidades divididas. 4. Você pode jogar o mercado em tempos bons ou ruim e ainda sair um vencedor (mesmo em mercados baixos há muitos estoques que funcionam de forma impressionante, há apenas que muitos deles, e escolhê-los geralmente é muito difícil usando quotformulaequot tradicional. ) 5. Você vai ficar em ações que estão funcionando bem e saber quando dirigir para as colinas. 6. Sua gestão de dinheiro é automática. 7. Você pode usar este sistema com 2,00 ações ou ações de 200,00, mas há vantagens para ações menores de 15,00 e eu vou mostrar o porquê. 8. Seus ganhos podem, e vão, muitas vezes variam de 100 a 200 e eu vou mostrar-lhe os muitos vencedores recentemente, o que fez exatamente isso. 9. Você pode começar com uma conta de negociação de corretores de desconto, (Ill mostrar-lhe o melhor), com 3000 ou 500,000 e ainda tem as mesmas oportunidades relativas. Este sistema de estoque é garantido para trabalhar para você como tem para mim ou você pode enviá-lo de volta para um reembolso total a qualquer momento nos primeiros seis meses Esta técnica é o que eu chamo de cabeça-slapper. Quando eu invento um novo produto e mostro isso para outros empresários ou físicos ou o que quer que seja, a primeira reação geralmente é para atingir suas frentes com a palma da mão e pronunciar aquelas palavras mágicas que eu amo ouvir. Por que não entendi isso. É geralmente porque resolvi um problema muito complexo, às vezes aparentemente impossível, com uma solução que uma criança da escola pode entender. Não há programas de computador caros para baixar ou instalar Não há programas de computador caros para baixar ou instalar O Pitbull Investor foi visto em Stock ampères Commodities Magazine, CNBC, Barrons, Money Talk Radio, DBC Signal, PC Quote, Rueters, Bull amp Bear, Moneynet, E-Trade, The Wall Street Journal, e mais. Como eu sei se estou trabalhando corretamente. Com a compra do manual do sistema, nós lhe damos seis semanas de acesso ao nosso site. Aqui você encontrará os sinais de estoque à medida que eles ocorrem para que você possa verificar novamente seu trabalho e verifique se você está trabalhando no sistema de negociação corretamente. Além disso, você terá acesso ao meu relatório de comentários do mercado de ações noturno, que iniciantes e especialistas acham interessante e útil. GARANTIA DE DINHEIRO DE DINHEIRO DE 100 CLASES DE FERRO - Sem Perguntas Nós estávamos tão confiantes de que o investidor ficaria feliz com o sistema, decidimos oferecer uma garantia de devolução do dinheiro incondicional de 6 meses. E ainda assim você pode devolver o material de volta para mim em qualquer condição, sem explicação, dentro de seis meses após a compra, para um reembolso total (menos envio). Não foram feitas perguntas. Processamos os reembolsos imediatamente, no mesmo dia em que são recebidos, as taxas são revertidas ou um cheque é enviado (dependendo do seu Método de pagamento original). Quanto custa e o que recebo Você receberá o manual do sistema que explica o processo de seleção de ações, bem como a determinação de quando enterexit. Você também receberá 4 semanas de acesso de sinal on-line, além de um vídeo no mercado de ações, explicando o uso desta estratégia simples de negociação de ações. O sistema de ações Pitbull Investor (tm) é uma taxa única de 79,95 59,50 e traz uma garantia de devolução de dinheiro de seis meses TEMPO LIMITADO: 49,50. Economize mais de 25 por encomenda Hoje você receberá por e-mail uma senha para acesso instantâneo aos sinais atuais em nosso site. O manual do sistema de negociação de ações será enviado no próximo dia útil por meio de correio de prioridade de 2 dias. Saudações, Henry Ford
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